/trade把一個模糊的交易想法，轉成可驗證、可定義風險、可做 post-mortem 的 options research brief。
這不是「下一檔會漲多少」的課程。你要學的是如何要求 `/trade` 把 tape、catalyst、IV、flow、structure 與風險寫在同一張可審查的決策表裡。課程假設你已知道 call / put、strike、expiration 與基本 Greeks。
標的、時間窗、催化劑、方向與風險邊界；把「幫我看 NVDA」改成可執行的 research brief。
理解本機 skill 的分析順序，以及 data、proxy、假設三者不可混寫的原因。
用 IV regime 先篩選，再用方向匹配 bull put、bull call、iron condor、calendar 或暫停。
要求 concrete strikes、bid/ask、net Greeks、breakeven、最大損益與流動性檢查。
earnings 前後、demand-IV、post-earnings continuation 與 T+1 fade：先查資料再下判斷。
用一個假設案例整合 prompt、structure、情境、invalidation、sizing 與 post-mortem。
options 可能造成全部本金損失，部分賣方策略可能有超過初始投入的損失。OCC 的 disclosure document 與券商的 options approval 規則優先於本課程。練習數字不是報價，也不是交易建議。